Como backtest sua estratégia de negociação em amibroker

Backtesting: interpretando o passado.
Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados ​​para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!
Os dados e as ferramentas.
Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.
Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:
A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:
Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.
Os 10 mandamentos.
Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.
Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

Como testar sua estratégia de negociação em Amibroker
Uma das coisas mais úteis que você pode fazer na janela de análise é back-testar sua estratégia de negociação em dados históricos. Isso pode lhe dar uma visão valiosa dos pontos fortes e fracos do seu sistema antes de investir dinheiro real. Este único recurso AmiBroker é pode economizar muito dinheiro para você.
Escrevendo suas regras de negociação.
Primeiro você precisa ter regras objetivas (ou mecânicas) para entrar e sair do mercado. Este passo é a base de sua estratégia e você precisa pensar sobre isso mesmo, já que o sistema deve combinar sua tolerância ao risco, tamanho do portfólio, técnicas de gerenciamento de dinheiro e muitos outros fatores individuais.
Uma vez que você tenha suas próprias regras de negociação, você deve escrevê-las como comprar e vender regras na AmiBroker Formula Lanugage (mais curto e cobrir se você quiser testar também negociação curta).
Neste capítulo consideramos o sistema de cruzamento médio móvel muito básico. O sistema compraria ações / contratos quando o preço fechado subisse acima da média móvel exponencial de 45 dias e venderá ações / contratos quando o preço próximo cair abaixo da média móvel exponencial de 45 dias.
A média móvel exponencial pode ser calculada em AFL usando sua função embutida EMA. Tudo o que você precisa fazer é especificar a matriz de entrada e o período de média, de modo que a média móvel exponencial de 45 dias dos preços de fechamento pode ser obtida pela seguinte declaração:
O identificador próximo refere-se a matriz incorporada que possui os preços de fechamento do símbolo atualmente analisado.
Para testar se o preço de fechamento cruza acima da média móvel exponencial, usaremos a função cruzada incorporada:
buy = cross (close, ema (close, 45));
A declaração acima define uma regra de negociação de compra. Ele dá "1" ou "verdadeiro" Quando o preço próximo cruza acima de ema (fechar, 45). Então, podemos escrever a regra de venda que daria "1" Quando ocorre situação inversa - o preço próximo se cruza abaixo de ema (fechar, 45):
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
Observe que estamos usando a mesma função cruzada, mas a ordem dos argumentos opostos.
Então, a fórmula completa para negócios longos ficará assim:
buy = cross (close, ema (close, 45));
vender = cruzar (ema (fechar, 45), fechar);
NOTA: Para criar uma nova fórmula, abra o Editor de Fórmula usando o menu Análise - & gt; Fórmula Editor, digite a fórmula e escolha o menu Ferramentas - & gt; Enviar para Análise no editor Fórmula.
Para testar novamente o seu sistema, basta clicar no botão Voltar teste na janela de análise automática. Certifique-se de ter digitado a fórmula que contém, pelo menos, regras de negociação de compra e venda (como mostrado acima). Quando a fórmula está correta, o AmiBroker começa a analisar seus símbolos de acordo com suas regras de negociação e gera uma lista de trades simulados. Todo o processo é muito rápido - você pode voltar a testar milhares de símbolos em questão de minutos. A janela de progresso mostrará o tempo de conclusão estimado. Se você deseja interromper o processo, basta clicar no botão Cancelar na janela de progresso.
Quando o processo é concluído, a lista de trades simulados é mostrada na parte inferior da janela de análise automática. (o painel de resultados). Você pode examinar quando os sinais de compra e venda ocorreu apenas clicando duas vezes no painel Comércio no resultado. Isso lhe dará sinais crus ou não filtrados para cada barra quando as condições de compra e venda forem atendidas. Se você quiser ver apenas setas de comércio único (abrir e fechar o comércio selecionado atualmente), você deve clicar duas vezes na linha enquanto pressiona a tecla SHIFT pressionada. Alternativamente, você pode escolher o tipo de exibição selecionando o item apropriado no menu de contexto que aparece quando você clica no painel de resultados com um botão direito do mouse.
Além da lista de resultados, você pode obter estatísticas muito detalhadas sobre o desempenho do seu sistema clicando no botão Relatório. Para saber mais sobre as estatísticas do relatório, verifique a descrição da janela do relatório.
Alterando as configurações de teste de volta.
O mecanismo de teste traseiro na AmiBroker usa alguns valores predefinidos para realizar sua tarefa, incluindo o tamanho do portfólio, a periodicidade (diária / semanal / mensal), o montante da comissão, a taxa de juros, a perda máxima e as paradas de lucro, o tipo de negociação, os campos de preços e assim por diante . Todas essas configurações podem ser alteradas pelo usuário usando a janela de configurações. Depois de alterar as configurações, lembre-se de executar o teste de volta novamente novamente se desejar que os resultados sejam sincronizados com as configurações.
Por exemplo, para voltar a testar as barras semanais em vez de diariamente, basta clicar no botão Configurações, selecionar Semanal da caixa de combinação de Periodicidade e clicar em OK, então, execute sua análise clicando em Teste Voltar.
Nomes de variáveis ​​reservadas.
A tabela a seguir mostra os nomes das variáveis ​​reservadas usadas pelo analisador automático. O significado e os exemplos sobre a sua utilização são apresentados posteriormente neste capítulo.
define & quot; sell & quot; (fechar posição longa) regra de negociação.
CAVEAT: esta variável AFL é, por padrão, definida como 1 (um), independentemente do conteúdo da janela de informações, AINDA que você ative o modo de futuros (SetOption (& quot; FuturesMode & quot ;, True))
Permite controlar o valor do dólar ou percentual do portfólio que é investido no comércio (ver explicações abaixo)
Até agora, discutimos o uso bastante simples do testador traseiro. AmiBroker, no entanto, suporta métodos e conceitos muito mais sofisticados que serão discutidos mais adiante neste capítulo. Observe que o usuário iniciante deve primeiro tocar um pouco com os tópicos mais fáceis descritos acima antes de prosseguir.
Então, quando estiver pronto, veja os seguintes recursos recentemente introduzidos no back-tester:
a) host de scripts AFL para escritores de fórmula avançados.
b) suporte aprimorado para negócios curtos.
c) a maneira de controlar o preço de execução da ordem do script.
d) vários tipos de paradas no testador traseiro.
e) dimensionamento de posição.
f) tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
g) conta de margem.
AFL scripting host é um tópico avançado que é abordado em um documento separado disponível aqui e não vou discutir isso neste documento. Os recursos restantes são muito mais fáceis de entender.
Suporte comercial curto.
Nas versões anteriores do AmiBroker, se você queria testar o sistema usando transações longas e curtas, você só poderia simular a estratégia de parar e reverter. Quando a posição longa foi fechada, uma nova posição curta foi aberta imediatamente. Foi porque as variáveis ​​reservadas de compra e venda foram utilizadas para ambos os tipos de negócios.
Agora (com versão 3.59 ou superior) existem variáveis ​​reservadas separadas para abrir e fechar negócios longos e curtos:
comprar - "verdadeiro" ou 1 valor abre comércio longo.
vender - "verdadeiro" ou 1 valor fecha o comércio longo.
curto - "verdadeiro" ou 1 valor abre curto comércio.
cover - "true" ou 1 valor encerra curto comércio.
Som para fazer back-test de negociações curtas, você precisa atribuir variáveis ​​curtas e de capa.
Se você usa sistema stop-and-reverse (sempre no mercado), simplesmente atribua vender a curto e comprar para cobrir.
Isso simula o modo como as versões pré-3.59 funcionavam.
Mas agora o AmiBroker permite que você tenha regras de negociação separadas para ir longas e curtas, como mostrado neste exemplo simples:
// regras de entrada e saída de negócios longos:
buy = cross (cci (), 100);
vender = cruzar (100, cci ());
// regras de entrada e saída de negociações curtas:
curto = cruzado (-100, cci ());
cover = cross (cci (), -100);
Observe que, neste exemplo, se o CCI estiver entre -100 e 100, você está fora do mercado.
Controle do preço do comércio.
AmiBroker agora fornece 4 novas variáveis ​​reservadas para especificar o preço no qual as ordens de compra, venda, curto e cobertura são executadas. Essas matrizes têm os seguintes nomes: preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura.
A principal aplicação dessas variáveis ​​é o controle do preço do comércio:
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// na segunda compra em alta, caso contrário, compre de perto.
Então, você pode escrever o seguinte para simular autênticos pedidos de parada:
BuyStop =. a fórmula para comprar parar nível;
SellStop =. a fórmula para o nível de parada de venda;
// o pedido de compra ocorre (no local de compras ou baixo, o que for maior)
Buy = Cross (High, BuyStop);
// se a qualquer momento durante o dia os preços caírem abaixo do nível do preço de venda (low & lt; sellstop)
// a ordem de venda ocorre (na venda ou alta, o que for menor)
Sell ​​= Cross (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // certifique-se de comprar um preço não inferior a Baixo.
SellPrice = min (SellStop, High); // certifique-se de que o preço de venda não é superior a Alto.
Observe que as variáveis ​​de compra, preço de venda, shortprice e coverprice das configurações de AmiBroker com os valores definidos na janela de configurações do teste do sistema (mostrado abaixo), para que você possa, mas não precisa defini-las na sua fórmula. Se você não os define, o AmiBroker funciona como nas versões antigas.
Durante o back-testing, a AmiBroker verificará se os valores que você atribuiu ao preço de compra, preço de venda, preço reduzido e preço de cobertura se encaixam na faixa de baixo e baixo. Caso contrário, o AmiBroker ajustá-lo-á ao preço elevado (se o valor da matriz do preço for superior ao alto) ou ao preço baixo (se o valor da tabela de preços for inferior ao baixo)
O objetivo do lucro é interrompido.
Como você pode ver na imagem acima, novas configurações para fins de lucro estão disponíveis na janela de configurações de teste do sistema. As paradas de destino de lucro são executadas quando o preço alto para um determinado dia excede o nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou aumento de ponto do preço de compra. Por padrão, as paradas são executadas a preço que você define como matriz de preço de venda (para negócios longos) ou tabela de preços de cobertura (para negociações curtas). Esse comportamento pode ser alterado usando o & quot; Exit at stop & quot; característica.
Se você marcar & quot; Exit at stop & quot; caixa nas configurações, as paradas serão executadas no nível de parada exata, ou seja, se você definir o objetivo de lucro parar em + 10% sua parada e o preço de compra foi de 50 paradas, a ordem será executada em 55, mesmo que sua tabela de preços de venda contenha valor diferente ( por exemplo, preço de fechamento de 56).
A perda máxima pára o trabalho de forma semelhante - eles são executados quando o preço baixo para um determinado dia cai abaixo do nível de parada que pode ser dado como uma porcentagem ou ponto de aumento do preço de compra.
Esse tipo de parada é usado para proteger os lucros à medida que acompanha seu comércio, de modo que cada vez que um valor de posição atinge um novo nível, o ponto final é colocado em um nível mais alto. Quando o lucro cai abaixo do nível de paragem final, a posição é fechada. Este mecanismo está ilustrado na figura abaixo (10% de parada final é mostrado):
/ * uma amostra de implementação de baixo nível de lucro-alvo parar em AFL: * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1,1 * priceatbuy;
Este é um novo recurso na versão 3.9. O dimensionamento da posição no backtester é implementado por meio da nova variável reservada.
PositionSize = & lt; tamanho array & gt;
Agora você pode controlar o valor em dólares ou a porcentagem do portfólio que é investido no comércio.
número positivo define (dólar) montante que é investido no comércio, por exemplo:
-100 dá 100% do tamanho atual da carteira,
-33 dá 33% do capital disponível, por exemplo:
Se menos de 100% do dinheiro disponível for investido, o valor restante ganhará taxa de juros conforme definido nas configurações.
Há também uma nova caixa de seleção na janela de configurações de AA: & quot; Permitir tamanho de posição diminuindo & quot; - isso controla como o backtester manipula a situação quando o tamanho da posição solicitada (via a variável PositionSize) excede o caixa disponível: quando esse sinalizador é marcado, a posição é inserida com o tamanho cortado para o dinheiro disponível se ele for desmarcado, a posição não foi inserida.
Para ver os tamanhos de posição reais, use um novo modo de relatório na janela de configurações de AA: & quot; Lista de comércio com preços e pos. tamanho "
Para o fim, aqui está um exemplo da técnica de dimensionamento de posição baseada em ATR da Tharp codificada em AFL:
Compre = & lt; sua fórmula de compra aqui & gt;
Vender = 0; // vendendo apenas por parada.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
Capital = 100000; / * IMPORTANTE: Configure também nas Configurações: Equidade inicial * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
A técnica pode ser resumida da seguinte forma:
O patrimônio total por símbolo é de US $ 100.000, estabelecemos o nível de risco em 1% do patrimônio total. O nível de risco é definido da seguinte forma: se uma parada final em um estoque de US $ 50 for, digamos, US $ 45 (o valor de dois ATRs contra a posição), a perda de US $ 5 é dividida em risco de US $ 1000 para dar 200 ações para comprar. Assim, o risco de perda é de US $ 1000, mas o risco de alocação é de 200 ações x $ 50 / ação ou US $ 10.000. Então nós estamos.
alocando 10% do capital próprio para a compra, mas apenas arriscando $ 1000. (Editado trecho da lista de discussão AmiBroker)
Tamanho do lote redondo e tamanho da marca.
Vários instrumentos são negociados com várias unidades de negociação e quot; ou "blocos". Por exemplo, você pode comprar um número fracionado de unidades de fundo mútuo, mas você não pode comprar um número fracionado de ações. Às vezes você tem que comprar em lotes de 10s ou 100s. O AmiBroker agora permite que você especifique o tamanho do bloco no nível global e por símbolo.
Você pode definir o tamanho do lote redondo por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero significa que o símbolo não tem tamanho de lote redondo especial e usará & quot; tamanho de lote redondo padrão & quot; (configuração global) a partir da página Configurações de análise automática (foto 1). Se o tamanho padrão for definido também para zero, significa que o número fracionado de ações / contratos são permitidos.
Você também pode controlar o tamanho do lote redondo diretamente da sua fórmula AFL usando a variável reservada RoundLotSize, por exemplo:
Esta configuração controla o movimento do preço mínimo de um símbolo dado. Você pode defini-lo no nível global e por símbolo. Tal como acontece com o tamanho do lote redondo, você pode definir o tamanho da marca por símbolo na página Informações do Symbol - & gt; (foto 3). O valor de zero instrui o AmiBroker a usar & quot; tamanho de marca padrão & quot; definido na página Configurações (foto 1) da janela Análise automática. Se o tamanho da marca padrão também estiver definido para zero, isso significa que não há movimento de preço mínimo.
Você pode definir e recuperar o tamanho da marca também da fórmula AFL usando a variável reservada TickSize, por exemplo:
Observe que a configuração do tamanho do tiquetaque afeta SOMENTE trocas exitadas por paradas embutidas e / ou ApplyStop (). O backtester assume que os dados de preços seguem os requisitos de tamanho de marca e não altera os arrays de preços fornecidos pelo usuário.
Então, especificar o tamanho do tiquetaque faz sentido somente se você estiver usando paradas embutidas, então os pontos de saída são gerados em "quest" permitido níveis de preços em vez de calculados. Por exemplo, no Japão - você não pode ter partes fracionadas do iene, então você deve definir ticksize global para 1, então o built-in pára de sair das negociações em níveis inteiros.
A configuração da margem de conta define o requisito de margem de porcentagem para toda a conta. O valor padrão da margem da Conta é 100. Isso significa que você precisa fornecer fundos de 100% para entrar no comércio, e essa é a maneira como o backtester funcionou em versões anteriores. Mas agora você pode simular uma conta de margem. Quando você compra na margem, você está simplesmente emprestando dinheiro do seu corretor para comprar ações. Com os regulamentos atuais, você pode colocar 50% do preço de compra do estoque que deseja comprar e emprestar a outra metade do seu corretor. Para simular isso, basta inserir 50 no campo de margem da Conta (veja a figura 1). Se a sua equidade inicial estiver definida para 10000, seu poder de compra será então 20000 e você poderá entrar em posições maiores. Tenha em atenção que esta configuração define a margem para uma conta inteira e NÃO está relacionada com o comércio de futuros. Em outras palavras, você pode negociar ações na conta de margem.
O sinal de entrada inversa força a saída & quot; caixa de seleção para as configurações do Backtester.
Quando está ligado (a configuração padrão) - o backtester funciona como em versões anteriores e fecha a positon já aberta se o novo sinal de entrada na direção inversa for encontrado. Se esta opção estiver DESLIGADA - mesmo que o sinal inverso ocorra, o backtester mantém o comércio aberto no momento e não fecha até que o sinal de saída (venda ou cobertura) seja gerado.
Em outras palavras, quando este interruptor está desligado, o backtester ignora os sinais curtos durante os negócios longos e ignora os sinais da compra durante transações curtas.
Quando está ligado (as configurações padrão) - entrada e saída na mesma barra é permitido (como em versões anteriores)
se for OFF - a saída pode acontecer apenas a partir da próxima barra (isso se aplica a sinais regulares, há uma configuração separada para saídas geradas pelo ApplyStop). Alterar para DESLIGAR permite reproduzir o comportamento do backtester da MS que não é capaz de lidar com as saídas do mesmo dia.
Inicialmente, a idéia era permitir redragamentos de gráfico mais rápidos ao calcular a fórmula AFL apenas para a parte que está visível no gráfico. De forma semelhante, a janela de análise automática pode usar um subconjunto de cotações disponíveis para calcular AFL, se selecionado & # 8220; range & # 8221; O parâmetro é menor do que o & # 8220; Todas as cotações & quot ;.
Observe que esta opção funciona não apenas no backtester, mas também em otimizações, explorações e varreduras.

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Nesta classe, você começará desde o início e, dentro de horas, terá a habilidade de levar um dos nossos Livros de estratégia e programá-lo no próprio AmiBroker. Além disso, seu código pessoal gerará os sinais para o próximo dia!
Este curso é projetado para comerciantes que desejam aprender a usar o AmiBroker para criar backtests e / ou gerar sinais comerciais, mas que têm pouca ou nenhuma familiaridade com o idioma AmiBroker.
Na conclusão deste curso, você será capaz de:
Crie seus próprios indicadores personalizados e adicione-os a um gráfico AmiBroker. Estratégias de negociação básicas do Backtest para ver quais são bordas, quais não, e tomar as estratégias que têm bordas e torná-las melhores. Verifique se os resultados do backtest estão corretos. Gerar sinais de negociação para o próximo dia de negociação.
Seis horas de instruções on-line. O curso será interativo e também será gravado para você baixar para o seu computador. Várias sessões em que você passará o tempo de entrega com a AmiBroker. Modelos de código AFL que você pode modificar facilmente para suas próprias necessidades. Uma cópia gratuita do Guia de Estratégia "Estratégia Seletiva ConnorsRSI para ETFs e Stocks", que usaremos como base para o nosso backtest. Ao final da aula, você poderá tomar essa estratégia, programar-se no AmiBroker e obter os sinais para o próximo dia.
Um desejo de aprender a programação básica da AmiBroker. AmiBroker versão 5.5 ou posterior instalada. Uma fonte de dados configurada para funcionar com o AmiBroker (podemos ajudá-lo com isso antes da classe, se necessário).
Você será ensinado por Matt Radtke, diretor de pesquisa da Connors Research. Matt já gerenciou equipes de programadores profissionais e tem o dom de tornar a programação simples de aprender. Desde que se tornou o Diretor de Pesquisa, a Connors Research conseguiu criar e programar algumas das suas melhores pesquisas e estratégias em sua história. Matt irá acompanhá-lo passo a passo sobre como fazer backtest adequadamente em AmiBroker para que você também possa começar a testar suas melhores estratégias comerciais imediatamente.
Imagine ter a capacidade de ter uma idéia de negociação e poder fazer o teste por conta própria. Você aprenderá exatamente como fazer isso neste curso.
AmiBroker a partir de 10.000 pés (20 min)
O AmiBroker é um programa abrangente de análise técnica, com recursos avançados de gráficos, backtesting e digitalização. Para aqueles que não estão familiarizados com o aplicativo, abordaremos rapidamente algumas das principais áreas de funcionalidade. Para obter mais informações, consulte a seção Tutorial no arquivo de ajuda do AmiBroker.
A AmiBroker não fornece diretamente dados úteis de preço. Em vez disso, é um conjunto de ferramentas que podem ser usadas com dados de uma variedade de provedores, incluindo Norgate, CSI, TeleChart, Yahoo e outros. Vamos discutir algumas das vantagens e desvantagens de cada um desses provedores, bem como itens que são importantes para considerar para qualquer provedor que você possa decidir usar.
Provedores: Norgate Premium Data CSI Data TeleChart Considerações sobre o Yahoo: Freqüência de atualizações Dados historicamente ajustados Valores negativos e viés de sobrevivência Velocidade do banco de dados Componentes do índice Watch Lists & amp; Preço dos grupos.
Janela de Análise Automática (30 min)
A janela Análise automática será sua base doméstica para qualquer uma das tarefas de análise que você pode querer executar no AmiBroker, incluindo varreduras e backtests. Discutiremos cada tipo de análise, incluindo o que é usado, como configurá-lo e como executá-lo.
Scan / Explore / Backtest / Otimizar configurações Parâmetros Watchlists Por que são úteis Como usá-los Como criá-los.
Na nossa primeira sessão de codificação, apresentaremos a linguagem de script AFL e as ferramentas para criar e executar o seu primeiro script. Felizmente, você precisa apenas de um conjunto limitado de comandos para implementar um script básico, especialmente se você tiver um modelo para começar. No entanto, a AmiBroker contém um conjunto rico de indicadores e outras funções que, em última instância, permitirão testar uma grande variedade de idéias comerciais.
Editor incorporado vs. Editores externos AmiBroker Ajuda Revisão dos comentários básicos do modelo do código AFL Controlando o ambiente com SetOption Variáveis ​​padrão: Abrir / Alto / Baixo / Fechar Volume, Interesse aberto, Aux 1, Aux 2 Comprar / Vender / Curto / Capa Preços Como funciona o Arrays As funções Ref e MA.
Exercício: executando uma varredura (20 min)
A Scan é a maneira mais rápida e fácil de gerar um conjunto de sinais de suas regras de negociação. A partir de um modelo de código, você implementará um conjunto simples de Buy & amp; Venda regras que podem ser executadas como uma varredura AmiBroker.
Em nossa segunda sessão de codificação, apresentaremos várias funções AFL mais comuns. Em seguida, passaremos para alguns conceitos típicos da estratégia de negociação, como configurações, ordens limitadas, perdas e metas de lucro.
As Explorações da AmiBroker permitem extrair facilmente dados, formatar e apresentar esses dados no AmiBroker e exportá-lo para um arquivo CSV que pode ser aberto com o Excel. Nesta sessão discutiremos as variáveis ​​e funções usadas para criar uma Exploração, bem como como executar uma Exploração e exportar os dados.
Filtro AddColumn ExRem Walk-through do modelo de Exploração Executando a Exploração Exportando Resultados.
Exercício: Explorações (10 min)
Uma Exploração AmiBroker é semelhante a uma Varredura, exceto que proporciona muita flexibilidade. Usando o Modelo de Código, criaremos e executaremos uma Exploração básica.
O AmiBroker permite que você adicione facilmente indicadores internos como RSI e Moving Anes a seus gráficos. Mas e se você quiser traçar um indicador personalizado como o ConnorsRSI? Nesta sessão de codificação, discutiremos os comandos AFL necessários para a criação de um indicador personalizado, bem como sobre como adicionar esse indicador ao ambiente AmiBroker.
Plot Param O diretório AmiBroker \ Formulas \ Custom Adicionando um indicador personalizado a um gráfico.
Exercício: Adicionando um Indicador Personalizado (10 min)
Durante este exercício prático, você adicionará os indicadores ConnorsRSI e Historical Volatility ao seu ambiente AmiBroker.
Um backtest nos permite ver como uma estratégia de negociação pode ter ocorrido durante algum período de tempo no passado quando aplicado a um conjunto específico de títulos. Embora os resultados históricos produzidos por um backtest não garantam o desempenho da estratégia no futuro, eles ainda podem fornecer informações valiosas sobre os pontos fortes e fracos da estratégia. Nesta sessão, vamos discutir como o Backtesting funciona no AmiBroker, bem como sobre como solucionar um backtest com erros de conduta.
Como funciona um backtest Configurando o intervalo de data para o teste Especificando uma lista de exibição Exibindo resultados Todos os testes de Trades vs. Portfolio Curve Fitting Evitando os erros que mais de 90% das pessoas fazem quando realizam backtesting. Walk-through do modelo do backtest Usando o Scan ou Explore para solucionar problemas.
Exercício: executando um backtest na estratégia seletiva ConnorsRSI (30 min)
Este exercício prático lhe dará a oportunidade de executar um backtest sobre a estratégia descrita no Guia fornecido com os materiais do curso. Aqueles que desejam implementar as próprias regras de estratégia podem fazê-lo, mas uma versão totalmente funcional da AFL para a estratégia também será fornecida. Esta versão pode ser usada para verificar seus próprios resultados, ou como um modelo a partir do qual fazer modificações na estratégia.
Quanto mais poder e flexibilidade que uma ferramenta oferece para o seu usuário, mais oportunidades existem para que as coisas ocorram. Isso é tão verdadeiro para ferramentas de software quanto para veículos a motor e motosserras. Nesta sessão, vamos ensinar-lhe como evitar armadilhas comuns que ocorrem ao fazer análises no AmiBroker.
Olhando para o futuro Preços de entrada / saída errados IFF vs IF Assignment vs Equality (= e ==) Posições máximas.
Fontes adicionais e Q & amp; A.
Yahoo Boards "Quantitative Trading Systems" por Howard Bandy.
Estimativa do tempo total: 6 horas.
No final deste curso, você estará em posição de testar suas estratégias, melhorar suas estratégias e procurar as configurações para suas estratégias.
Aprender a programar no AmiBroker pode economizar-lhe centenas de horas e torná-lo um comerciante mais lucrativo. Quando você obtém essas ótimas idéias comerciais, agora você poderá testá-las imediatamente, por sua conta!
O custo de "Programação em AmiBroker & # 8211; Saiba como fazer o teste de suas melhores idéias comerciais em um dia "é de US $ 1000. Você receberá um dia inteiro de instrução, uma cópia de um dos nossos Livros de estratégia, conhecimento sobre como acompanhar suas estratégias, além de poder executar suas varreduras para obter os negócios que estão sinalizando.

Aprenda a testar suas idéias.
Primeira classe grátis sem cartão de crédito.
Curso Objetivo.
O curso foi projetado para aqueles que querem aprender a usar o AmiBroker para testar suas idéias comerciais, mas que têm pouca ou nenhuma experiência de programação na AmiBroker. Até o final do curso, você terá as habilidades para codificar sua idéia comercial, executar um backtest sobre ele, verificar os resultados e criar sinais comerciais para ele. Vamos codificar do início ao fim uma estratégia com um retorno combinado de mais de 20% de 2004 a 2013. Imagine o mundo das novas estratégias de negociação que você poderia criar com novos conhecimentos encontrados.
Aprenda ao seu próprio ritmo e no seu próprio horário.
Todos os vídeos e materiais de classe estão disponíveis para download. Assista-os na sua agenda. Faça seu próprio ritmo ao longo do curso para garantir que você aprenda. Economize tempo, mas ter Cesar mostra o que é importante aprender primeiro.
Sobre seu instrutor, Cesar Alvarez.
César vem programando e testando idéias em AmiBroker desde 2001. Durante 9 anos, ele foi o Diretor de Pesquisa para Connors Research, onde criou centenas de estratégias comerciais. Ele ensinou AmiBroker nos seminários comerciais de fim de semana. Cesar irá ensinar-lhe os conceitos básicos de programação e, em seguida, orientá-lo através da criação e teste de uma estratégia de estoque.
As pessoas pagaram US $ 1.000 e US $ 10.000 para aprender com Cesar.
Incluído no curso.
Oito aulas de video pré-gravadas para download de 45 minutos.
Pré-requisitos.
AmiBroker 6.0 ou superior Fonte de dados diária conectada ao AmiBroker com as últimas citações Um desejo de colocar o tempo para aprender programação e backtesting.
Obrigado por tudo, você está fazendo um trabalho "incrível" ao ensinar isso. Não tenho nenhuma experiência de programação, e novidade para Amibroker, mas por sua capacidade de quebrar isso, estou realmente aprendendo o material. Obrigado por ser tão atento ao abordar cada passo para que mesmo um iniciante com experiência zero possa obter muito do curso.
Formato do curso.
Cada vídeo terá cerca de 45 minutos de duração. Em primeiro lugar, vou rever o trabalho de casa do vídeo anterior. Em seguida, vou ensinar os novos conceitos para o novo vídeo. No final, vou atribuir a lição de casa para o próximo vídeo. O trabalho de casa é opcional, mas se você é sério sobre aprender, altamente sugerido. O trabalho de casa levará a maioria dos alunos cerca de 30 a 60 minutos. Os seguintes tópicos do curso estão sujeitos a alterações.
Vídeo 1 - Visão geral da AmiBroker.
Charting Auto Analysis Window Preferences Dialog Databases - Por ter várias listas de Watch Watch.
Vídeo 2 - Introdução à programação.
Editor AmiBroker - Noções básicas e Dicas / Truques Conceitos de programação: Código simples, declarações, variáveis, funções, operadores, comentários e atribuição.
Vídeo 3 - Criação de Estratégia.
Aproxime a lição de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Conceitos de programação: declarações booleanas / e / ou / comparação AmiBroker Variáveis: Volume, Curto / Capa, Posição de pontuação, Preço de venda, Preço de venda.
Vídeo 4 - Verificação de Estratégia.
Aproxime a lição de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Relatório Backtest - Como ler, como detectar sinais vermelhos, visualizar testes anteriores.
Eu queria mais do que alguém para me mostrar como clicar em botões em AmiBroker e escrever algumas linhas de código simples. Eu queria uma pessoa que tenha tempo para me ensinar e responder minhas perguntas, tem anos de experiência em programação, anos de experiência na vida real no mercado, anos de experiência em AmiBroker em conjunto com aplicação prática e pele no jogo. Bem, Cesar tem isso e, mais importante, está disposto a compartilhar esta informação! Eu recomendo este curso para todos os níveis, como com algumas coisas na vida, você só precisa começar desde o início, independentemente do quão experiente pensamos que somos.
Vídeo 5 - Como adicionar paradas.
Aproxime a lição de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Adicionando um novo indicador de gráfico Programação: Se / Outra declaração.
Vídeo 6 - Como adicionar Market Timing.
Aproxime a lição de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Resultados da Estratégia de Reversão Média.
Vídeo 7 - Usando Explorações para obter sinais comerciais.
Aproxime a lição de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. Variável AmiBroker: filtro Função AmiBroker: AddColumn, AddStrColumn Usando filtro para depuração Exportando resultados para um arquivo eo Excel O que é 'melhor'? Como construir uma estratégia.
Vídeo 8 - Perguntas finais e finais.
Aproxime a lição de casa da semana anterior. Responda a qualquer pergunta. O que tentar reduzir o seu máximo de retirada Erros de backtesting comuns Outras fontes para continuar suas perguntas finais de educação.
Na primeira vez que eu estava lidando com Amibroker, senti-me realmente perdido porque há centenas de funções internas que você realmente precisa entender como funcionam para desenvolver seus próprios algoritmos na linguagem AFL, você não deve esquecer que Amibroker é um produto complexo. Eu estava preso em um ponto que eu precisava de ajuda, é por isso que entrei no curso.
Tudo o que posso dizer é que o Amibroker & amp; O curso BackTesting 101 foi ótimo! A forma como as classes estão estruturadas proporciona uma confiança sólida para avançar e progredir no seu processo de aprendizagem para desenvolver uma estratégia de backtesting personalizada e garantir que você compreenda como as funções internas funcionam para então criar seu próprio código e descobrir os resultados de your backtesting strategy.
The flexibility of the recorded classes were all I needed as a full-time university student, because it let me to continue with my day to day activities and learn Amibroker without sacrificing my studies at the university.
Professor Alvarez gives you the opportunity to e-mail him at any time for any hesitation and he will reply you very fast - believe me.
This was a great experience, I would definitely recommend to follow this course if you want to learn how to design an algorithm for a backtesting strategy in Amibroker.
Economics & Finance Student.
Certified Analyst by Lima's Stock Exchange.
Special Bonuses.
Bonus #1: You get 4 hours of /Skype access to Cesar to ask him any questions you may have on AmiBroker, homework, backtesting or any other trading subject. A $500 value!
Bonus #2: Now included with the course are over 9 hours of recorded office hours. During these times, previous students asked questions about the homework, how to do a particular piece of code or my thoughts on testing. Lots of great material to help with your education. A $450 value!
Sign up to stop the frustration of not being able to program your own strategies.
Sign up and start learning AmiBroker. People have paid $1,000s of dollars to have Cesar teach them.
Inscreva-se agora!
Sign up and Cesar will contact you to set up a phone call to discuss your current knowledge of AmiBroker, what you looking to get out of the course, what data source you are using and any particular areas that you want covered.
First class free with no credit card.
Eight videos of professional instruction plus the bonuses for $1945 $995.
If you have questions about the course that you want to ask Cesar, click here.
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Learn how to test your trading ideas.
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GARANTIA DE 100% DE DINHEIRO.
You can ask for a full refund any time before the fourth video. No reason needed. You can keep all material received to that point.
Perguntas frequentes.
Do I need previous programming experience? I assume you have no programming experience in AmiBroker or any other platform. I teach the programming basics that you will need.
Do I need a data source? Sim você irá. It can be Yahoo or any other.
Can I have no experience using AmiBroker? I assume that you have basic knowledge of using AmiBroker. I do show how to use areas that I think that I am important. I do not cover all aspects of AmiBroker because it is much too complex of a program to do that. I am glad though to answer any questions you have on areas I do not cover.
Can I get details on the strategy? The strategy is meant as a general exercise not as a finished strategy to trade. It has a very high drawdown.
Can I ask questions? I highly encourage and like questions. With the course comes 4 hours of my time to ask questions. These can be done over or Skype or a phone call.
How do I access the course material? I provide you with a download link each week.
Do I need to go through each class each week? No. This is a self-paced course. Take your time going through it. I will be around to answer questions past the eight weeks.
Can I get all the classes right away? Sim você pode. But then you cannot get a refund.
Can I get a refund? You can get a full refund at anytime before receiving the fourth class. Simply send me an . No reason is needed but I do like to know if I did not meet your expectations.
What if I have more questions? Click on the sign up button or the contact me page.